流动性提供商
我们在时间与空间中搬运流动性，
监测不同场所的流动性洼地，
平抑市场中突如其来的需求。
纯粹的交易艺术
用技术和策略在市场上交易。
我们的生意完全依靠交易盈利，
无甲方、无乙方。
认知的边界
我们珍视深刻的市场直觉和 Market Microstructure 的准确理解。
用数据、直觉和纸笔，
拓展我们认知和策略的边界。
trades_df = vk.get_data(
exchange="kraken",
currency_pair="btcusd",
data_type="trades",
start_date="2024-08-22",
end_date="2025-03-17"
)
mif = vk.MIFTradesDataImporter(
exchange="binance_future",
currency_pair="btc-usdt"
)
impact_df = mif.get_data( date="2024-01-15", use_fp=True )
impact_df = mif.get_data( date="2024-01-15", use_fp=True )
vk.plot_event_study(
trades_df=trades_df,
return_cols=return_cols,
flag_col='side',
title="Large Trade Impact"
)
config = prepare_config(
base_config='kk50_baseline',
experiment_name='new_backtest',
user_name='viking',
start_date='2023-01-01',
end_date='2024-12-31'
)
result = run_backtest(config)
result = run_backtest(config)
加入我们
与顶尖团队并肩，
用代码挑战金融市场的极限。
量化研究员 全职
+
工作内容
- 与团队协作，通过对市场数据进行分析，探索市场规律
- 设计相应高频做市策略，通过回测与实盘反馈进行优化
硬性要求
- 国内外知名院校理工专业学生，成绩优异
基本要求
- 优秀的概率统计能力，和扎实的数学功底
- 熟练使用Python，良好的编码习惯
加分项
- 统计/计算机相关博士
- 有高频量化相关经验
- 机器学习或者编程竞赛获奖
量化工程师 全职
+
工作内容
- 设计开发高吞吐，低延迟的弹性可伸缩的内部量化交易系统，持续迭代
- 建立量化研究的基础架构（数据存储/处理/可视化、自动化部署、回测系统等）
- 协助策略研发团队开发相应专属工具
硬性要求
- 国内外知名院校计算机专业学生
基本要求
- 扎实的计算机基础，熟悉常用数据结构、算法和设计模式
- 熟练使用Python，良好的编码习惯和设计能力，具有强烈的责任心
- 有相关的工作/实习经验
加分项
- 机器学习编程竞赛获奖
- 对主流开源软件有深入了解并有贡献
- 有个人github账户，开源作品或者技术blog
- 具有自我驱动能力，能推动系统改进方案落地
量化研究员 实习
+
工作内容
- 与团队协作，通过对市场数据进行分析，探索市场规律
- 设计相应高频做市策略，通过回测与实盘反馈进行优化
硬性要求
- 国内外知名院校理工专业学生
- 至少线下实习3个月，每周4天，未来有入职意向
基本要求
- 优秀的概率统计能力，和扎实的数学功底
- 熟练使用Python，良好的编码习惯
加分项
- 统计/计算机相关博士
- 有高频量化相关的实习经验
- 机器学习或者编程竞赛获奖
量化工程师 实习
+
工作内容
- 设计开发高吞吐，低延迟的弹性可伸缩的内部量化交易系统
- 建立量化研究的基础架构（数据处理、运维工具、回测系统等）
- 协助策略研发团队开发相应专属工具
硬性要求
- 国内外知名院校计算机专业学生
- 至少线下实习3个月，每周4天，临近毕业且有入职意向
基本要求
- 扎实的计算机基础，熟悉常用数据结构、算法和设计模式
- 熟练使用Python，具有良好的编码习惯，优秀的设计能力和代码品味
- 有相关的工作/实习经验
加分项
- 机器学习编程竞赛获奖
- 对主流开源软件有深入了解并有贡献
- 有个人github账户，开源作品或者技术blog
- 具有自我驱动能力，能推动系统改进方案落地